quantconnect/README.md

# QuantConnect / LEAN Option Backtest Template

这个目录放真正期权历史回测的 QuantConnect/LEAN 模板。它和本地
`backtest_long_straddle_csv` 的定位不同：

- 本地 CSV 回测：适合用供应商导出的历史期权 bid/ask quote 快速验证策略。
- QuantConnect/LEAN：适合用 LEAN 数据源、撮合模型、手续费模型、组合持仓和保证金模型做更完整的回测。

## 当前模板

`VolatilityStraddleAlgorithm.py` 实现一个 ATM long straddle 示例：

- 每隔 `entry_every_days` 天寻找目标 DTE 附近的期权到期日。
- 选择最接近 ATM 的 call 和 put。
- 用市场单买入 1 组 straddle。
- 持有 `holding_days` 后平仓。
- 使用 LEAN 的期权链、组合持仓、手续费/滑点/撮合模型能力。

## 使用方式

1. 在 QuantConnect 新建 Python algorithm。
2. 将 `VolatilityStraddleAlgorithm.py` 内容复制到 `main.py`。
3. 根据标的、日期、DTE、holding period 和资金规模修改参数。
4. 运行回测，导出 orders/trades/equity 后可再交给 agent 分析。

## 注意

真实期权回测必须有历史期权链或历史期权报价。`yfinance` 只能查当前/近期期权链，不能可靠提供历史期权链，所以不能单独支撑严肃的历史期权策略回测。